Wo trading forex strategies backtester

Se este é um scalper de alta freqüência, o backtester se tornará mais inútil quanto menor o seu lucro típico. Do que eu ouvi você precisará definitivamente testar para a frente. Em relação aos corretores, há muitos corretores wo realmente não gostam scalping. Você provavelmente vai descobrir que eles vão atrasar os preenchimentos de suas ordens ou até mesmo mudar para a execução manual. Você está tentando dizer Markus, que no ambiente MT4 você pode obter colidido por corretor se você estiver usando a execução de alta velocidade Em outras palavras, um corretor pode ditar a você como o especialista deve executar ordens O FX Interbancário seria um deles Eu Não têm experiência com MT corretores. Mas eu sei que existem corretores lá fora, que desencorajam scalping (por exemplo, eu tenho ouvir de um onde as ordens podem ser canceladas se você fizer mais do que uma certa percentagem de seus vencedores com menos de 10 pips ou assim). O mesmo vale para a negociação de notícias (abrir ordens com ganhos pequenos durante movimentos rápidos). Acho que a Refco tem esses regulamentos. Isso provavelmente se aplica principalmente aos corretores que preencher suas ordens manualmente, em vez de encaminhá-los para o mercado interbancário eletronicamente. Eu esperaria que tais corretores não ofereceriam APIs. Fora isso, tecnicamente corretores devem ser felizes para cada meia volta ou rodada volta desde que é como eles fazem seus pips dos spreads. Como dito, a maioria disso é de boatos. Mas pode ser uma boa idéia perguntar ao corretor sobre o uso automático de alta freqüência ordens antes de abrir a conta. Agora, como um corretor ganha seu dinheiro com a propagação. O spread aplica-se apenas às ordens efetivamente preenchidas, e não a ordens pendentes / em aberto. Assim calcula seus custos de acordo com esta propagação e começa em algum lugar sua ruptura mesmo mais quotsomethingquot. Vamos dizer, um corretor está feliz havin 10000 clientes para um servidor com a capacidade de 100. Ele ainda pode pagar o resto, como empregados, aluguel, etc Agora, alguém desenvolve uma técnica, que se baseia ony muitas, muitas ordens abertas / pendentes . Se este cliente, por exemplo, usa 100 negócios / hora em vez dos quottypically esperados 1 negociações / horas (apenas um exemplo), mas ele basicamente payy apenas para 2-3 comércios por hora, porque o resto permanecem pendentes por algumas horas, isso significa , Que este custmer basicamente precisa da capacidade de 100 clientes. Um empresário responsável do que precisa ver: Se esta é uma técnica que é quotsuccessfullquot, ele deve temer que mais e mais do seu cliente vai fazer isso. Então ele precisa de uma capacidade de servidor muito maior do que 100, talvez 5000 (50 de seus clientes couro cabeludo com especialistas automáticos) ou até mais. Mais recursos custam mais dinheiro (servidores maiores / mais). Então, ele precisaria aumentar a propagação para atender a scalpers. O que o empurra para fora do mercado, uma vez que outros corretores oferecem a propagação quottypical. Então, o que ele vai fazer: Resistir ao scalper ou fechar suas contas Deixa a cara dele: Para a quantidade de recurso quotscalpingquot necessidade, você não pode esperar para fugir com 2-3 pips spread por ordem executada. As ordens não executadas custam dinheiro também. Eu não quero ofender diretamente alguém ou divaluate alguém techique, eu só quero mostrar, por que um corretor típico, deve ser estúpido para não fechar um scalper em condições padrão. Bem, neste caso, com 100 negócios reais por hora, o corretor deve ser mais do que feliz com um cliente como esse, fazendo mais rodadas do que o cliente médio em um mês. A menos que o modelo de negócios dos corretores se baseie em algo mais do que simplesmente propagação (por exemplo, balanceamento de risco entre contas de clientes em vez de negociações diretas, etc.). Eu adoraria ver o que está acontecendo nos corretores no escritório por um dia ou uma semana, tenho certeza que há um monte de coisas acontecendo que você não vai esperar. Mas de alguma forma eu acho que às vezes é melhor não saber. Obrigado por todas as respostas eu acho que pequenos corretores (corretores MT alpary, neurex, interbankfx.) Não gostam scalping e RedDuke tem boa resposta para isso no moneytech fórum: quotNão eles não, e não tem nada a ver com straddle. MMs, para a maioria de partes, são como um casino, sabem que 90 dos comerciantes frouxamente, e utilizam várias técnicas para proteger seus lucros. Por exemplo, espero que as pessoas percebam que suas ordens, especialmente em mini-contas não são enviadas para o banco, MM apenas os jogos dentro de sua plataforma, e por isso faz para muitas contas regulares. Se você é grande o suficiente, vencendo e eles não podem compensar a sua encomenda com os outros, eles vão enviá-lo para o banco ou usar alguma técnica de cobertura. Há outras coisas que eles fazem. Agora, com o scalping, mesmo fora de liberação de notícia principal, você não lhes dá uma possibilidade compensar as ordens, e desde que não há nenhuma troca central, há umas épocas em que você pode escolhê-las especial se a propagação é pequena bastante. Agora, dizendo tudo isso, MMs são a única maneira para este negócio se você começar pequeno. Os bancos nem sequer se incomodaria em falar com você, se permite dizer que você pode despejar 100K para abrir conta, é muito pequeno, mas quantas pessoas podem dedicar mesmo esta soma Assim, a solução é aprender as regras do jogo e levá-lo de Uma vez que um corretor não cobra comissões ou quaisquer taxas de administração a questão de como um corretor limpa um lucro eventualmente surge. O que acontece com a minha posição uma vez que eu entrei no mercado com um corretor Depois de ter assumido uma posição, o corretor irá proceder de uma das seguintes maneiras: 1) STP (Straight Through Processing): A maioria dos corretores de volume de negociação vai diretamente para Os corretores provedores de liquidez múltipla. Isso significa que quando você está negociando com um corretor seus negócios são automaticamente demitidos com os bancos de parceiros de liquidez de corretores. Esses provedores de liquidez são, no caso da Corretora, os maiores bancos participantes no mercado de câmbio. Isto, entre outros benefícios, garante-lhe preços corretos e liquidez constante em todos os momentos. 2) Broker também constrói uma posição global (negócio livro) de todos os seus clientes transações em diferentes moedas e em diferentes direções. O corretor também pode, portanto, igualar as ordens do cliente e as posições entre si. 3) Broker também pode acumular sua posição no mercado e gradualmente hedge qualquer risco que a posição expõe-los com contrapartes institucionais. Nesse sentido Broker opera muito como o departamento de negociação e tesouraria de um grande banco institucional. Mas para as contas mini contas têm de ser acumulados porque 3 a 5 milhões é o tamanho mínimo do comércio no mercado interbancário. Esta é a razão para quotscalpers não são bem-vindos - estas posições de vida curta não pode ser limpa. O corretor tem que pagar pelo seu lucro. Tão simples. Mesmo você não faria isso. Então, como é que um corretor limpar um lucro - Simplesmente, um corretor atua como um atacadista. Como você iria para um supermercado para obter melhores preços do que em sua mercearia local, um corretor funciona muito da mesma maneira. Um corretor regroups, milhares de clientes, portanto, criando uma enorme quantidade de capital comercial e de volume. Com este capital de negociação e volume, um Broker é capaz de negociar excelentes condições interbancárias com os seus fornecedores de liquidez. O resultado é que se Broker pode oferecer 3 pips para seu cliente significa que seus provedores de liquidez estão oferecendo Broker menos de 3 pips. Estas condições só podem ser obtidas garantindo bilhões em volumes mensais para os corretores de contrapartes. Martine, a maioria dos sistemas scalping simplesmente não pode ser testado com precisão no backtester, mesmo em um M1 cronograma que é o mais preciso MT4 tem. Execute o seu especialista em demo por alguns dias e, em seguida, backtest para o mesmo período e youll ver o que eu mean. Topic: Número de Qualidade do Sistema No que diz respeito ao tipo em FSB, aqui está um guia para os valores no Número de Qualidade do Sistema (Van Tharp) O número de SQN pode ser interpretado como sua negociação total 039grade039. Esses dados não devem ser considerados confiáveis ​​até (gt 30 trades). Os preços de paragem devem ser introduzidos para que cada transacção seja exacta. Pontuação 1,6 - 1,9 Abaixo da média, mas negociável 2,0 - 2,4 Média 2,5 - 2,9 Bom 3,0 - 5,0 Excelente 5,1 - 6,9 Excelente 7,0 e acima. Wow Talvez você tem o Santo Graal. Consulte o trabalho de Van Tharp para mais. Espero que isso ajude como nós desenvolvemos nossos sistemas 2 Reply by togr 2017-10-01 10:18:34 Re: Número de Qualidade do Sistema No que diz respeito ao tipo no FSB, aqui está um guia para os valores no Número de Qualidade do Sistema (Van Tharp) O SQN Número pode ser interpretado como o seu comércio global 039grade039. Esses dados não devem ser considerados confiáveis ​​até (gt 30 trades). Os preços de paragem devem ser introduzidos para que cada transacção seja exacta. Pontuação 1,6 - 1,9 Abaixo da média, mas negociável 2,0 - 2,4 Média 2,5 - 2,9 Bom 3,0 - 5,0 Excelente 5,1 - 6,9 Excelente 7,0 e acima. Wow Talvez você tem o Santo Graal. Consulte o trabalho de Van Tharp para mais. Esperemos que isso ajude como desenvolvemos nossos sistemas em geral, funciona bem, mas às vezes colocar no topo da estratégia com muito poucos comércios e muito pouco lucro e marcar o número de qualidade como infinito. 3 Resposta por Blaiserboy 2017-10-01 13:24:32 Re: Número de Qualidade do Sistema Eu li em um par de fóruns que tem de haver um mínimo de 30 comércios para que ele seja válido. Eu vi o infinito também. E descartou o resultado. Eu aprecio ter esta métrica, eu joguei meus robôs velhos e comecei outra vez quando este se tornou disponível. 4 Resposta por Popov 2017-10-01 16:03:19 Re: Qualidade do Sistema Número Triagem em FSB Pro será muito melhor. Eu acho que para fazer três critérios onde o primeiro será lucro líquido e outros dois serão escolhidos pelo usuário. O programa irá manter todas as estratégias que passaram os Critérios de Aceitação e eles serão classificados de acordo com os três critérios. Cada estratégia terá uma classificação mostrando o valor percentual do parâmetro de classificação. A estratégia de topo terá 100 e cada estratégia com parâmetros inferiores terá uma classificação proporcional. Finalmente, haverá uma quarta coluna que classificará as estratégias de acordo com a classificação total como uma soma de todas as três classificações. Ainda não decidi como implementar essa classificação. Ele pode estar na página do Gerador ou em uma guia separada, que pode comparar todas as estratégias geradas (de diferentes geradores). 5 Resposta por Blaiserboy 2017-10-01 17:25:22 Re: Número de Qualidade do Sistema Gostaria de saber se alguns desses resultados poderiam ser exportados. Digamos o top 3 ou 5 resultados, para que possamos examinar os componentes de cada estratégia. Número de Qualidade do Sistema é mais valioso, eu realmente aprecio a sua inclusão no programa. 6 Resposta por Popov 2017-10-01 18:16:34 Re: Número de Qualidade do Sistema Gostaria de saber se alguns desses resultados poderiam ser exportados. Eu posso adicionar um botão Salvar como em registros de estratégias. Todas estas opções estarão disponíveis nas futuras versões Alpha e Beta, para que possamos corrigi-las. Outra variante I039m considerando é que as estratégias podem ser compartilhadas no armazenamento em nuvem. Depois disso, um usuário pode classificar milhares de estratégias geradas. 7 Response by Blaiserboy 2017-10-01 22:44:50 Re: Qualidade do Sistema Número Estratégias são baseadas em dados e como dados e condições de mercado mudar uma estratégia torna-se inoperável. Não tenho tanta certeza de uma estratégia baixada seria de muito uso para muito mais do que algumas semanas. Construir estratégias, desenvolver técnicas de uso do software pode ser mais valioso do que armazenar estratégias e seria mais econômico, que poderia ser feito neste fórum. Algumas pessoas devem comentar sobre isso, pois isso poderia ser uma despesa adicional se estratégias são armazenadas on-line. A base do meu pensamento é. 039Seria melhor mostrar às pessoas como usar o software do que dar-lhes resultados que não entenderão039 Apenas minha opinião. 8 Resposta por Popov 2017-10-02 09:15:35 Re: Número de Qualidade do Sistema Eu adicionei SQN em estatísticas padrão no FSB Pro. O SQN será adicionado também aos Critérios de Aceitação para Gerador e Otimizador. Eu fiz algumas modificações para a fórmula FSB Pro comparando com FSB. Editar: O arquivo de Estatísticas de Conta Personalizadas é atualizado com SQN. Você pode experimentá-lo com o atual FSB Pro: Estatísticas da Conta Default Edit: SQN adicionado em Critérios de Aceitação. 9 Resposta por Blaiserboy 2017-10-02 11:34:32 Re: Número de Qualidade do Sistema Estes fazem FSB Pro uma ferramenta mais poderosa para um desenvolvedor. 10 Resposta por Blaiserboy Re: Número de Qualidade do Sistema O gerador, ao classificar no Número de Qualidade do Sistema, vai acabar com um resultado que não tem um stoploss de arrasto ou parada dura como ele grinds através do números. A fim assegurar-se de que há uma parada ou uma perda da parada em cada resultado, eu desmarquei tudo no Ponto de Fechamento da Posição039 que não teve uma parada de arrasto ou stoploss nele. E isso resultou em alguns números agradáveis ​​tanto para o número de qualidade do sistema quanto para a relação de Sharpe. A má notícia é que eu não gosto da proporção de tomar lucro para parar ou arrastar parar. A boa notícia é que eu tenho um ponto de partida para desenvolver uma boa relação. Talvez isso vai ajudar alguém que está tendo dificuldade em controlar o número de qualidade do sistema no gerador. Se alguém tiver uma idéia de como usar isso, adicione sua sugestão. 11 Resposta por mel8331 2017-05-26 14:47:49 (edited by mel8331 2017-05-26 14:57:46) Re: Número de Qualidade do Sistema blog. bigmiketrading / 2009/07 / van-tharps-max-expectancy - E-system. html Citação caprica, aqui está uma definição rápida de expectativa máxima: Então, o que é expectativa A expectativa é sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitória menos o seu percentual de perda por perda multiplicada pela sua taxa de perda. A expectativa diz o que você pode esperar fazer (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Casinos ganhar dinheiro, porque a expectativa de cada um dos seus jogos é a seu favor. Jogue por tempo suficiente e você espera perder e eles são esperados para ganhar porque as chances estão em seu favor. Exemplo, você poderia ter 99 comércios perdidos, cada um custando-lhe um dólar. Assim, você seria 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, então você teria uma recompensa líquida de 401 (500 menos 99), apesar do fato de que apenas um de seus comércios foi um vencedor e 99 de seus negócios Foram perdedores. E novamente citando caprica, aqui está uma citação sobre o número de qualidade do sistema: A única maneira de qualificar seriamente e otimizar qualquer sistema é através de seu número de qualidade do sistema (SQN). Eu aconselho você a se referir a Van Tharp para referência sobre o assunto. Assumindo um conjunto de N comércios (Ngt30 por ser estatisticamente significativa), SQN é definido como segue: SQN Squareroot (N) Média (do N ProfitampLoss) / Std dev (do N ProfitampLoss). Quanto maior o N, mais oportunidades de negociação você tem. Quanto maior o PampL médio, melhor você é obviamente. Quanto menor o Std dev (PampL), mais regulares são os seus resultados e os menores são os drawdowns. Observe aqui que se você otimizar para o maior SQN, você maximizar de fato o produto Naverage PampL e você minimizar o Std dev (PampL) e os drawdowns ao mesmo tempo. Isto é exatamente o que todos os bons comerciantes devem estar procurando seu sistema. Podemos ter o Std dev (PampL) exibido abaixo do SQN no STB Pro para melhor info desde it039s já calculado em chegar ao SQN 12 Responder por Popov 2017-05-26 16:55:33 Re: System Quality Number Found an Artigo quot Estratégias rentáveis ​​de negociação de ETF: reflexões no número de qualidade do sistema / aqui é minha tomada no sistema de qualidade de IITM NUmber Idéia (SQN): e gordura direita caudas. É o que eu disse para chuck whitman sobre este tópico em minhas saídas de perda -1R: este é o resultado de um único ciclo de decisão comercial sobre esse comércio que é muito eficaz agora, sobre a possibilidade de uma vitória 10R que distorce o histograma de resultados e Aumenta a variabilidade do conjunto de dados e, portanto, reduz SQN e, portanto, reduz o risco recomendado a questão essencial é a seguinte: foi a 20R uma consequência do ato de entrada, do fato de entrada, independente de qualquer decisão do comerciante ao longo do caminho se você tiver Nenhuma influência sobre a obtenção de 20R no comércio, então o argumento de que a variabilidade aumentada sugerida pelo retorno 10R deve reduzir o SQN é justificado porque a variabilidade upside que é um resultado da decisão de mercados deve implicar o potencial do mesmo tipo de Downside variabilidade suprising você que é a essência do jogo de mármore, que uma vez que você decidir jogar que o resultado é puro gerador de função aleatória MAS: o que se você tivesse jogado o padrão de washout em SPY em 10 de março e seguiu cada regra e foram capazes de Gerenciar o comércio através de 6 iterações de sucessivos padrões de Cointinuation Washout e, como resultado de 7 ciclos de decisões comerciais, foram capazes de trazer 10R, mas nunca arriscou mais de 1R no lado negativo tudo é agora uma função de como você classificar esse lote de comércio Se você diz: que é um episódio, eo comércio é 10R, eo 10R implica que eu poderia ter tomado uma perda 10R que está além da minha capacidade de gestão, então vou dizer que eu discordo se temos trocado um sistema de padrão WO 200 vezes e Minhas 100 perdas mostram uma perda média de menos de 1R, E minha pior perda foi 1,4R, e minhas habilidades de negociação de negociação me permitiu gerenciar corretamente o risco todo o caminho até a escada, então simplesmente tratar os WOCs como 6 operações separadas em avg de 1.6R (6x 1.6R 10R) dá uma imagem verdadeira da qualidade do sistema a relação Sortino que examina as estatísticas de apenas as perdas com StDev é o caminho certo para entender as perdas e desde a computação é livre você deve fazer tanto o padrão SQN E um Sortino para entender melhor o seu padrão de perda para tomar a sua decisão sobre o quanto de risco para assumir agora, se eu posso obter um 10R através de negociação intraday mgt, obtendo um cuidadosamente engenharia, risco controlado, gancho manhã muito gerenciável que me dá um Impulso e meu comércio é um único episódio contínuo, mas Inever estava em uma posição de experimentar uma perda de 10R, então você seria louco para penalizar esse sistema você deve realmente conhecer a sua borda, e onde o 10R vem e decidir se ele realmente representa o Possibilidade de expereincing uma perda de 10R você DEVE conhecer seu sistema completamente a fim de criar o significado, de compreender inteiramente seus riscos (tanto quanto pode ser compreendido) as réguas do calor da carteira e outras heurísticas devem estar no lugar para nos proteger de -10Rs além de nosso Controle, tais como falhas de energia, descontinuidade no mkts, de modo que nunca cometer o erro hubris de LTCM não estamos onde perto de que em nosso aplicativo aqui é onde SQN é muito VALIOSO: quando eu tenho 5 conjuntos de regras mecânicas que estou testando , Independente da discrição do comerciante, como uma verificação sobre a robustez da estrutura mecânica SQN pode me dar a base para decidir qual prosseguir, rever e estender o que seus estudos estão revelando é que você está entendendo como a matemática SQN funciona este é um Bom exemplo: esta manhã no seminário nós olhamos para uma Tela Tripla no GOOG que se executado mecanicamente teria dado uma vitória .8R vai para o fim, mas que tinha risco aberto ou seja, comerciante cpaital inicial em risco e estava no vermelho Por 5 horas até perto do fechamento, aplicando a qualidade do comerciante a ele, nós criamos o sincronismo de entrada para obter um 2R iStop, e riscado o primeiro comércio e, em seguida, ganhou 6R na configuração idêntica na próxima perna para cima. O risco aberto foi de 15 minutos, quando nos mudamos para não perder, e depois passamos 4 horas no green até decidir fazer um 5R antes do fechamento eu garanto que a vitória 5R não deve ser interpretada como implicando crescente volatilidade para baixo e, portanto, diminuindo SQN chegando a essa conclusão iria demonstrar EM MEU OPINIÃO, um entendimento inferior de interpretação SQN deixe-me sugerir o que verdadeira qualidade medida poderia / deve incluir: quantidade de risco aberto x de minutos 1 GOOG exemplo exemplo: 15 min vermelho todos os quais foi lt1R e, em seguida, Todo o resto verde do dia até uma correção 5R vencer que foi o 2d GOOG exemplo: o 1 GOOG exmaple eas mostkly vermelho todos os dias lotes de dor, de baixa qualidade comparar a área de tempo no vermelho para a área de tempo no verde para realmente Compreender a qualidade de cada sistema. Gráficos para seguir bottom line: você sabe melhor onde seu R outsize vem de você deve estar impiedosamente focando em suas perdas R para garantir que você está calibrado na identificação mkt risco para a sua idéia você deve estar aberto ao potencial de alcançar riscos geridos R alto ganha , Ou seja, gordura direita caudas A estatística está além de mim, mas eu senti que o FSB Pro deve aconselhar-nos sobre o risco com base nos critérios acima dos sistemas encontrados por isso, reduz o risco e entender mais do mesmo. Para aqueles que têm apenas ler O título e queremos wo resposta com quotbecause seu mais corretores padrão optionquot: Por favor, não. Neste tópico, eu não quero resolver problemas com MT4. Além disso, eu não quero iniciar discussões se MT4 é um software útil ou não. Ele pode exibir gráficos, entrar comércios, dá às pessoas a possibilidade de programar suas próprias estratégias de negociação personalizada. Parece servir ao seu propósito. O que eu quero começar com esse tópico é uma discussão além do mundo aparentemente esmagador do Metatrader. Além das inúmeras soluções alternativas. Além das correções de bugs feitas em casa. Além da idéia de que é responsabilidade dos usuários reparar uma plataforma quebrada. (Bem, grandes palavras, talvez um pouco grandes demais, mas espero ter atraído sua atenção.) Parece haver muitos problemas com o MT4. Um pequeno problema de cada vez não é um dealbreaker. Mas estou sob a forte opinião de que um programa de computador que é responsável por handlung dinheiro deve ser confiável. Realmente confiável. Pelo que tenho visto em muitos tópicos, isso não parece ser o caso. Outro ponto que me impressiona é que parece ser impossível obter resultados de teste confiáveis ​​do MT4. Ou isso, ou um monte de pessoas estão obcecadas com a execução de programas de computador por períodos prolongados de tempo. Todos os outros programas comerciais (NinjaTrader, por exemplo), geram backtests confiáveis. Eu não posso ver por que esta é uma exceção no mundo forex. (Bem, é claro que existem algumas exceções. Alta algoritmos de negociação de alta freqüência provavelmente dependem de entrada de tick-wise precisa. Mas a maioria dos sistemas de negociação operam em uma escala de minutos ou horas.) O que estou dizendo é que - se ninguém realmente gosta MT4 - deve haver outra maneira. Possíveis soluções para este problema que vejo são: Poderíamos usar outro programa de negociação em vez de MT4. Precisamos de um driver ou algum outro tipo de interface entre o programa de negociação e os corretores MT4 feed. Um monte de corretores oferecem o protocolo FIX para negociação. Trata-se de um protocolo aberto e bem definido. Com um pouco de esforço e os conhecimentos combinados de programação deste fórum, estou certo de que o programa pode ser desenvolvido que pode executar estratégias personalizadas. A segunda solução seria, naturalmente, apenas útil para executar uma estratégia personalizada. Pode-se também tentar e olhar para uma empresa que fornece dados históricos forex. Se tal empresa pode ser encontrada, não deve ser problema para fazer um programa de backtesting do programa de negociação personalizado mencionado acima. Todo mundo parece concordar que MT4 é desenvolvido para a conveniência dos crims, e que é projetado para maximizar seus lucros , Não nosso. Só isso é suficiente para fazer uma pausa. A confiabilidade e problemas de precisão apenas adicionar às preocupações. MT4 está disponível em muitos crims. No entanto, pelo que eu ouço aqui e em outros lugares, você não deve confiar em muitos desses crims com seu dinheiro. Assim, a ampla disponibilidade não é uma vantagem tão grande como você poderia pensar. Existem outras opções: a Tradestation tem um ótimo gráfico, uma linguagem de programação muito capaz e um backtester você pode confiar, mas é limitado a TS para limpar. (No entanto, é possível invocar Ninja de dentro TS e rotear suas ordens onde você quiser.) MultiCharts é um TS look-alike que aborda algumas das limitações TSs. NinjaTrader tem um monte de capacidade. Eu acredito que também tem um backtester confiável. I havent Observava para ele para alguns anos e foram coisas que manada me crazy sobre ele, mas penso theyve Melhoraram desde então. Muitas pessoas gostam do NT. Ele funciona com muitos corretores. Wealth-Lab tem algumas características muito boas, incluindo um bom suporte para testes de portfólio completo. Nos EUA é limitado a usar com Fidelity, mas fora dos EUA é mais disponível. Não tem certeza de suas habilidades de auto-execução. AmiBroker tem muitos fãs, mas eu não sei muito sobre isso. Existem provavelmente outros. Existem também opções de API. A maioria destes são bons apenas para execução, não desenvolvimento ou backtesting, e muitos deles são específicos do corretor. O protocolo FIX tem muitos fornecedores e apoiadores. Eu não sei quanto um motor FIX decente custa ou o quão difícil é trabalhar com. MB Trading tem uma API simples, mas muito capaz, IB tem uma API menos simples, provavelmente muitos outros também. MT4 é quoteasyquot porque seu familiar. Existem muitas comunidades de usuários MT4 (como este, mas não tão bom) onde você pode compartilhar grandes idéias e esforços de codificação. Mas acho que está nos custando muito. MT4 é um brinquedo divertido para alguém quotplayingquot com FX. Mas se fosse sério sobre isso, eu acho que precisamos considerar o uso de algumas ferramentas de força profissional. Por que MT4 Venha no homem Nós dois sabemos por quê. É como perguntar, por que o Windows MT4 é uma porcaria, eu sei, você sabe disso, todo mundo neste fórum sabe disso. Mas o que acontece com a maioria dos comerciantes em geral eu apostei 95 de em nunca teria notado os problemas com CrapT4. A menos que você é um codificador, backtester, Automator, ou em StatArb, CrapT4 pode ser muito amigável e fácil. Não há dúvida de que CrapT4 é projetado para beneficiar Crims. Mas para ser honesto, eu não acho que qualquer outra plataforma será este real popular em breve. Se você está tendo problema com ele, você pode ir para outra plataforma que combina com você, mas não importa se um grupo menor não gosta, Crims continuará apoiando CrapT4 ea maioria dos comerciantes irá usá-lo. Pessoalmente, estou tentando mudar para Trade Station. Também tentando Ninja Trader, mas não parece tão amigável para mim. Já tive o suficiente com CrapT4. Enquanto backtesting o Round Number EA, eu percebi que este incrível software Crappy pode incrivelmente produzir 5 resultados diferentes com os mesmos dados e configurações. Esta é a razão principal, eu adiei mais testes com ele. Como MT5 ainda estou tentando, mas eu ouvi o seu mais confiável do que MT4, corrigiu alguns bugs e tem mais recursos Tomar meu amor, pegue minha terra, Leve-me onde eu não suporto Eu não me importo, ainda estou livre, Você Cant tirar o céu de mim Alpenkorps escreveu: Por MT4 Venha no homem Nós dois sabemos porquê. É como perguntar, por que Windows Pessoalmente estou tentando mudar para Trade Station. Também tentando Ninja Trader, mas não parece tão amigável para mim. Já tive o suficiente com CrapT4. Enquanto backtesting o Round Number EA, eu percebi que este incrível software Crappy pode incrivelmente produzir 5 resultados diferentes com os mesmos dados e configurações. Esta é a razão principal, eu adiei mais testes com ele. Como sobre MT5 ainda estou tentá-lo, mas eu ouvi o seu mais confiável do que MT4, corrigiu alguns bugs e tem mais recursos Você tem que corrigir a propagação no arquivo symbols. sel testando off-line. Falando com outros programadores já usá-lo, MT5 aparentemente é uma potência. Seria provavelmente começar a transição dentro do ano. Qual é o quotstandquot real com MT5. MT5 ainda não está pronto (não crim usa) Assim será o EAs, os indicadores de MT4 vai trabalhar em MT5 Será que todos os crim mudar para MT5 e MT4 deixar de fumar Existe alguma coisa que já sabia sobre isso