Random walk index tradestation forex

Random Walk Index (RWI) Michael Poulos é um inventor do Random Walk Index. Seu objetivo era desenvolver um indicador que teria um efeito melhor do que o período fixo do olhar-para trás e todas as técnicas tradicionais do alisamento. A base do RWI é uma teoria do caminho mais curto de um ponto para outro. No caso de os preços ficar muito longe da linha traçada por um período, então a eficiência do movimento é considerado mínimo. Movimento altamente aleatório cria RWI consideravelmente flutuante. O número de períodos, recomendado por Poulos para aplicação eficaz de RWI é de 2 a 7 para o curto prazo, se a longo prazo exige de 8 a 64 períodos. É feito para mostrar as flutuações de curto prazo e tendências de longo prazo. RWI picos a curto prazo indicam com os altos preços, se seus fundos descrevem declínio de preços. A análise a longo prazo descreve picos de RWI superiores a 1,0 como uma indicação de uma tendência de alta fiável. As tendências baixas estáveis ​​são mostradas pelo RWI tomando valores baixos acima de 1,0. Os valores de RWI de longo prazo de altos são acima de zero eo RWI de longo prazo de baixos excede 1.0 também, o sistema negociando que usa RWI deve esperar curto curto (ou entrar por muito tempo). Fechar longo (ou entrar curto) ocorre quando RWI dos pontos baixos é mais de 1,0, juntamente com RWI de curto prazo de altos excede 1,0. RWI é a relação entre a tendência real de preços e uma caminhada aleatória. Caso o movimento ultrapasse o último, juntamente com a tendência atual, o índice deve exceder 1,0.TRADESTATION MEGAPACK ULTIMATE (O ARQUIVO MAIS GRANDE) TradeStation 9.0 Build 8968 TradeStation 8.7 Build 3085 OwnData 2.7 Build 8015.400 OnDemand Server 4.0 para eSignal e todos os sistemas OwnTrade 1.2 UniServer 1.0.21025 Desbloqueador de senhas para ELD, ELS, ELA para TS8.x C DT 1 amp 2 165 Indicadores e Sistemas 12Sistema 1º 2h Canal 1ª Hora Sistema 3 Linha Break 5 Dia Momento 5 EMAS Sistemas de negociação com Indicadores 5 VBTP clone ela 7WinPack A Alguns EOTPro Indicadores de Fim de Tendência A Market Bottom padrão para SampP Futuros AATS Rhino Forex Aberration Sistema AberrationPlus Abraham Sistema e Indicador Preciso Rhino Trading System para FX Adaptive ELA por C. 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25 x 25 Bond Sistema Manual Charles Le Beau - Big Dipper Bond Sistema de Negociação Charles Le Beau - Crossbow Charles Le Beau - Primeiro Sword Yen Sistema Charles Le Beau - MACK Trading Sistema Manual Charles Le Beau - PRUDENT SampP Trading System Manual Charles Le Beau - Ruckneck CO Manual do Sistema de Negociação Charles Le Beau - Serendipity Charles Le Beau - Franco Estratégico Suíço Charles Le Beau - Sward Charles Le Beau - Sistema de Checkmate USbig Cherry Picker Índice Choppy Market Index Chuck LeBeau - Phoenix Bond Clayburg - Sistema de Espectro Clayburg - Sistema de Espectro de Clayburg Clayburg - Indicador de Tempo de Clayburg - TTM Gráfico de Valor de DDF Clayburg - TTM Sistema de Filtro de Dia Direcional (1.500) Clayburg - Indicadores de TTM (1.495) Clayburg - TTM Slingshot Clayburg - TTM Squeeze Clayburg - TTM Indicador de Tendência Clayburg - Universal 8.3a Clayburg - Sistema de Negociação Universal (7.500) Clyde Lee - Comprimento do movimento Clyde Lee - Sistema de Fase da Lua COA Ctg Cobalto Coles Range Combine Indicador Comando 1.01 Commando C-3 Sistema de Negociação Commando II Sistema de Negociação Compass, Navigator, Surveyor para TS Completa a longo prazo Trading Suite Funções Comprimidas Confluence Indicador Conner 19 estratégia por Conner amp Krutsinger Contínuo Alto-Baixo Cooper Coppock Curve Indicador Crazilla - 3D1 Crossbow Ela Por Chack Cumulativa Market Thrust Line Copa ampère Handle Cycle Identifier Indicador Cycle Trader Colecção CycleBar Indicadores CycleFinder CycleSurfer CycleTrader 5 CycleTrend Indicador Cynthia Kase Dale Legan - Apanhando Ondas Dale Legan - Confluência função Dale Legan - Indicadores Danton Shockwave Ferramenta Kit Dave Landry Swing Trading Indicadores David Wrights Colher Day Breaker Suite E-Mini Sistema de Negociação Cuidados diários Sistema DBS Break Sistema de negociação DBS DecisionBar Trading Tool Kit 3.0 Delayi Channel Breakout Delphi II Divergência Delta Universal Delta T1 Filtro DEMA1 Dennis Meyers - Sistemas avançados de curto prazo Indicadores de amplificação Dennis Meyers - Indicadores de curto prazo v2 e longo prazo v4 e 5 Dennis Meyers - Super walk Forward Optimizador Derivativo Média Móvel Detrend Indicador Preço Detrended Oscilador DGL Convergence Indicator DGL Finder Indicador de Convergência Di Napoli Indicadores Diamond Backtesting com Walk Forward Manager Deslocados Média Móvel Deslocados Média Ponderada Deslocada XAverage Divergência Ax Indicador Divergência Index Dmi Dollar Trader 4.8 Manual Dr. Elder Systems Drummond Indicadores Manual História Dupla Dual Thrust Dunnigans Way Dynamic Breakout System - Variação B Dynamic Momentum Idx Tempo Dinâmico EarlyBird III eASCTrend 6.0 Utilitário de conversão de espaço de trabalho Professional EasyLanguage Assistente de modelo para PowerEditor Eggzactly Sistemas de negociação Ehlers indicador ELA Breaker amp OU Patch amp OU Edit32 ELA Manual Elder Disk 2.1 Indicadores Originais Elder Ray Ellery Colemans - Sistemas e Indicadores Elliott Wave System Sistema Emini SP Daytrade Emini-Watch Melhor Indicador Sinewave Império Aprimorando Volume On-Balance e Volume Negativo EntryPoint 2.2 EntryPoint 2000i para OR Equity Curve Ind ER2 Dia Trading Espday Etrackrecords Boredom Killer fortradestation ETS Dynatrend ETS Trading System Por Michael Mermer EuroTrader Exaustão Sistemas Exiting Partially Fib RSI FidXSys Primeiro 2 horas Channel System Flexível RSI Float Análise Floor Pivots Daily Force Index Quatro Novos Hawkeye Indicadores Fractal dimensão FSTOCH FT Indicadores dll Completo Forex Trading sistema Futures Roll Over Gartley 222 Sistema Gary Smith - 2 Sistema Gary Smith - SampP Day Trading System Garys Parabólico Média Trader Genética para Futuros Trader Genética para Stock Começando com TradeStation EasyLanguage GMWA Sistema Golden SX Greg Morris Gunslinger 1 e 2 Hawkeye Ferramentas Indicadores RadarScreen Tradestation Heikin Ashi Tendência Indicador Sistema Helix HighLow Hilbert DTMentor Volatilidade Histórica e Reconhecimento de Padrões Batida e Corrida 1amp2 HPI Custom HULL MA ESTRATÉGIA Hurst Canal Four Hurst Sigma Bandas Identificando Tendências de Mercado Identificando Poderosas Rupturas Identificando Principais Formulações de Gráfico Significativas I-Master Index Sistema de Negociação Impetus - Mecânico Daytrading Sistema Indice FOREX Trading system Inside Advantage Inside Edge Divergence Engine Perspectiva Intraday Pairs Trading Intraday Sistema de Negociação Crescendo Investidores Sonho Manuais J Curtis Sistema de negociação Jack Schwager Sistema de negociação Jan Arps - Adão Reflexão Barras Jan Arps - Jóias da Coroa Jan Arps - Danton ShockWave ToolKit Jan Arps - Kit de ferramentas Hawkeye Jan Arps - Jackson Zones Indicador Jan Arps - Caixa Swing Jan Arps - TT5 Ferramenta Universal Swing Jan Arps - Woods Volume cumulativo Indicadores Float Jensen coleção de vários indicadores e sistemas JmjBook Joe Krut - 12 Ultimate Systems Joe Krut - Call Joe Krut - MEASURE Joe Krut - Time Charger Sistema Joe Krutsinger - TIMEMACH Joe Krutsinger - valor de 36.000 de sistemas de troca Joe Krutsinger - ponto focal Joe Krutsinger - rainha Joe Krutsinger - guarda florestal Joe Krutsinger - tempo algum sistema negociando (4995) Joe Krutsinger - comerciantes sonham Joe Krutsinger - Clayburg - Custom TradeStation Programação John Clayburg - Indicadores e Sistemas Indicador de Jumpman Jurik - Pacote de UT Jurik Indicadores - Completo Jurik JMA, CFB, DDR, VEL, WAV Jurik Jurik Jurik TPI Jurik com UserID 1 FULL Kase Statware Katsu Yen Trading System 1.0 Kaufman - Novos Sistemas e Métodos de Negociação Coleção de Confirmação KC Indicador de Canal Keltner KwikPop 4.0 KwikPop 5.0 KwikPop 6.1 KwikPop 7.0 Kwikpop 7.1 (4.250) Lag Measurament Larry Williams - Indicadores Larry Williams - Indicadores de Círculo Interno Larry Williams - Sistemas Aprenda a usar Comentário de Especialista Linda Raschke - Dia Crítico Linda Raschke - Indicadores e Sistemas Linda Raschke - LBR Regressão Linear Regressão Linear Linear Regressão Linear Calc Sistema de Little Big Horn Luna MACD Indicador Scalper RS ​​MACD Pontos Mágicos Programa Mangeeze Mark Brown - Mercados Calmos Mark Brown - Indicadores Sistemas de Amplificação Mark SPR Análise de mercado - Barras de exaustão Análise de mercado - Fractal Toolkit Análise de mercado - MaPredict Análise de mercado - Momentum Toolkit Market Sistema de aniquilação Market Axe Indicador Market Market Matheny tcbr sistema MAXED Tendência Exaustão PaintBar Indicador MAXTrend2 Indicador MBBO Sistema McClellan e Summation Índice MESA FourierLineSpectr MESA 2000 MESA 2002 MESA Serra MESA98 4.1 MESA98J MesaDow MesaMini Mindfire Sistemas - Catscan MiniMax Trading System Misc TS Indicadores Sistemas de amplificação - O poço MOB Wolfe Momentum E Fourier - WAMI Optimization Dinheiro Flow Indicador MonteCarlo Movida Média Promovida Média Média Movida Média Média Média Suplementar MSX Sistema MTPredictor Construída 45 Multivote OBV Murrey Matemática - Indicador MWDX Média Indicadora Mx Capital trading Narrow Sideways Canal NATT Collection para OR Neal Weintraub ELA Código - TickleMeNeal Indicador Negativo de Volume Netpicks 3,8 Manual NetPicks Ultimate Trading Machine (UTM) (1,295) Neural DT Trading Systems (2900) NeuroTrend Lines 4,0 Novo Comando Novo HPI Função Novo Mercado Paradigma Novo Mercado Timing para Omega Supercharts e Tradestation Nexgen T-3 Ninja Otimização Genética Optimax (Nível 3) Tinta Sessões alternadas Dia de pintura Semana PaintBar Factory CCI PaintBar Fábrica Squeeze Indicador Manual Pascal Willain - Indicador de Volume Eficaz Manual Pathfinder Sistema de Negociação Pegasus Sistema de Negociação Perry Kaufman - Um Guia para mais inteligente Trading Phase Fase de Cálculo Fase Bloqueada - Pivot Fib Estratégia Pivot Point para Trading Pivots Plad System PlayWave Addon PlayWave por Neurotrader Eficiência Fractal Polarizada PolyNom Sistema Polinomial Indicador de Volume Positivo PowerEditor Patch - ELA, ELS. ELD Password Unlocker Negociador de Precisão - BuySell Point Indicador Preço e Volume Baseado no Sistema Análise de Distribuição Análise Probabilidades De Negociação Quantitativa e Gestão de Dinheiro Teste de Rentabilidade 2.0 ProSuite Indicador Pkg por Conceitos de Comércio PSG Sys 1 Quantum Leap Intraday Quantum Swing Trader R Brooks Rainbow Gráficos Random Walk Index RangeBrk Resposta Rápida Lisa MACD Resposta Rápida Lisa RSI Raptor II Sistema de Negociação Raschke - Connors Anti R-Breaker Sistema RC Chance RC Dia Trader Nível 7 RC Dream RC M2 conservador RC Miracles II por Rickey Cheun RC Sucesso 2 Indicador de Reatividade por Dave DeLuca Ready-Set-Go Sistema de Negociação Manual FUTURAS EM TEMPO REAL, OPÇÕES DE AMOSTRA DE STOCK GALERIA DE SINAL DE NEGOCIAÇÃO Recorrência IV Reflexão do Sistema Relative Momentum Index RemaBands Trading Sys S notável S amp P Trading System 1.3 Inversão Axe Indicador Inverso Motion Trading System Revisado PaintBarFactory Squeeze - Melhor do que TTM BB Squeeze Ribbon comerciante Ricky Cheung - RC5 Indicador Rico Right Angle Indicadores de negociação Rina Portfolio Fluxo 6.0 RK Automático Fib Confluência R - Mesa3 R-Mesa4 R-Mesa5 Indicador RMO Robert Miners Stochastic RSI Robusto Sistema E-mini Daytrading Robusto Sistema de Regressão Rocket Science para Comerciantes - TS Indicadores Roos Hook Roy Kellys Traders Ferramentas e TrendPro 8.0 (1,999) Roy Kellys Money Maker rpb Melhor Correlação Indicador RS Houston Ruggerio Indicadores Ruggiero Stock Traders Caixa de Ferramentas Sistema Rumba Sistema SampP Breaker Safir 3.2 Scalper Pivot 3 SCCHANDE SectorWizSyst Serendipity 1.1 - Sistema de Negociação Bond SharpShooter Manual Shockwave sistema de negociação por Keener Capitol Shotgun Indicador Mudança de Sinalização com Bandas de Projeção Simple Adv Simple Futures Trading System Simplicity System Seno-Ponderada Média Móvel Sirtrade 2000 Sirtrade 2004 SirTrade Ciclo SirTsd98 SKT Binary Wave Smoothed Hilbert Sine Wave Smoothin Técnicas Para Sinais Mais Precisos Sophie Spike 35 Espiral Spoon Indicador 2o Up SpyGlass 2,01 Squat Barras Aperte Empilhadeira Stafford SP Day Trading System Erro Padrão Bandas Stenberg Brothers - Indicadores AST Stephen J. Klinger - Volume Osc Stochastic RSI e Dynamic Momentum Index Sistema STP Stochastic SampC StratOpt WFO-WFP Indicadores Street Smart (Conors amp Raschke) Smarts de Rua Swing Indicadores de Negociação Stuart Evens - Sistema de Sucesso Estocástico Sunny J Harris Moneymentor Indicator Pack Super Combo Day Trading Estratégia Superior Trend Turn Identificador Sup-Res Swing Ativador Sistema Swing Day Traders Toolkit para TradeStation Swing Machine Swing Trader 4 Swing Trader Trendline Synergy de Traderstech. net VIX sintética na ES gráfico diário Sistemas Pacote T3 CCI T-3 commodity TD Scalper Indicador TEMA Indicador TFS O Sistema de Breakout EMA de 2-20 dias The Daytraders Talking ToolBox 4.0 O Manual ELA O Optimizador Genético Grail (GGO) A Estratégia de Negociação King Keltner O Índice de Facilitação de Mercado O Mom144 Day Trading System ampliou A Coisa Real O SampP 500 Seasonal Day Trade A Estratégia de Negociação do Termostato O TradingMarkets Método R3R4 Sistema de Negociação A Máxima Máquina de Negociação Conjunto Completo de Cursos, Indicadores TS e Atualizações Diárias A Estratégia Ultra Edge Treze Negociação Mecânica Tillsons T3 Tempo médio de carregamento Times Series Indicador de previsão Indicadores de Todd Mitchell Tom DeMark - 92 Indicadores Tom DeMark - Sistema Scalper Trade Cycles 2.0 Traders International Trading Indicadores Manual Traders Dicas Exclusivo - Sua Volatilidade Tradesmart Link Dll TradeStation Utilitário Net TradeWorks - Random Number Generator Trading Alchemy Conjunto Completo de Indicadores Sistemas de Amplificação Divergências de Negociação Trading Sistema Mágico TradingMarkets R3R4 Method Sistema de Negociação Trend Channel Pro Trend Indicadores de Amigo Trend Reflection Sistema de Negociação Tendência Reversão e Força Indicadores Trend Rider Trend StdDev Tendência Strength Identificador Trend Trader TrendLine Trader TrendySys TRIX Indicador TRIX Sistema TRO Indicadores Verdadeiro TS-GET v7 Manual de Transferência de Dados Tsunami Trader Wave Rider Sistema TTI e Indicadores para Turmalhão para o TradeStation Indicador Uni-Channel Sistema de Negociação Universal (Clayburg) Upside-Downside Volume US30MESA Usando Fibnacci Ratios e Momentum Indicadores UTM Variação B do Sistema de Breakout Dinâmico ViperStar Gold Edition Tradutor Virtual 2.05 Volume de VitRates Volume de Percentagem de Volume Estudos Volumentum WA Pacote de Negociação Walter Bressert - Todos os Indicadores Walter Bressert - ProfitTrader 7.0 Manual Walter Bressert Bressert - The Cycle Trading manual amp ELA Watts E-Mini e sistema de escalpelamento FOREX WaveRider Indicador de tendência Semanal Sistema de comércio SampP Whisper System William Tell Café William Tell sistema de negociação Winmidas Winning Edge Day Trading sistema Wisdom Of The Ages Indicador Wolfe WonderBars WWLink Z Pontuação Zero Balance ZigZag ZoneTrader Pro Indicadores e Sistema de Negociação Apenas por alguns dias. 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R-quadrado é excelente e eu ocasionalmente usá-lo em conjunto com uma inclinação de regressão linear para obter uma rápida leitura sobre o movimento de preços. O que é único sobre R-quadrado é que ele usa uma abordagem estatística. O RWI também leva uma abordagem estatística, mas enquanto R-quadrado compara como os preços estão mudando em relação a uma linha de regressão linear horizontal, RWI pergunta se a mudança de preço atual é estatisticamente igual a uma mudança de preço passado. Vamos tomar alguns exemplos para entender a teoria. Suponha que o preço está se movendo para cima e para baixo de maneira repetitiva, como mostrado na Figura 1A. Se o preço estava em um padrão sinusoidal perfeito então você poderia encontrar um valor de n, onde n é o número de períodos negociando para olhar para trás para um movimento passado do preço que seja o mesmo que o movimento do preço de hoje. Se você perguntar como o movimento de preços hoje se compara ao movimento de preços n dias atrás, e você escolheu n para ser o período de um ciclo repetitivo, então a correlação vai ser alta - E. Micheal Poulos abordou esta questão no artigo, Poulos encontrou, após examinar cinco diferentes contratos de commodities, bem como o SP 500, Digital Equipment, T-bonds e Teledyne, que autocorrelação fica tão alto como 0,15. A autocorrelação é uma medida estatística que atribui um valor ao grau de correlação. Um valor de 1,0 é uma correlação perfeita. Assim, 0,15 é dificilmente uma correlação surpreendente. Mas, como muitos dados de mercado, a busca de ciclos por causa de encontrar um que é repetitivo é semelhante a procurar algo que isnt lá. Por outro lado eu diria que o mercado não é aleatório em sua ação. Se você acredita na hipótese de mercado eficiente, então você vai argumentar para aleatoriedade. É verdade que se o mercado teve um dia de hoje, a probabilidade de que amanhã será para cima está sempre perto de 50. Nem o mercado favorecer tanto sucessivos para cima ou para baixo dias em uma fileira. No entanto, o mercado tende a tendência às vezes - commodities melhor do que as ações. Figura 1: Preço idealizado para encontrar ciclos persistentes. A Figura 1A tenta encontrar o futuro movimento de preços com base em um ciclo de repetição, enquanto que a Figura 1B tenta encontrar preços futuros baseados na persistência de tendências. Gráfico fornecido por: Fornecedor de dados: eSignal. Voltando à Figura 1B. Se você comparou o movimento de preços no ponto B com o movimento de preços no ponto A eo preço foi tendência, então você deve encontrar uma alta correlação. Na Figura 1B, A e B fazem parte de uma tendência de baixa. Mas agora a chave é usar a mudança de porcentagem. Você não pode comparar o preço diretamente, mas você deve ser capaz de comparar a mudança de preço percentual. Poulus olha para: Alto-baixo (n dias atrás) / Faixa Média (raiz quadrada de n) e Alta (n dias atrás) - low / Faixa Média (raiz quadrada de n). Pode não ocorrer a você até que você comece o sistema que testa um sistema negociando construído em torno destas fórmulas que dividindo um intervalo (elevado-baixo) pela escala média, você está comparando a variação da escala do preço entre pontos A e B (figura 1B). Se o preço está mudando o mesmo no ponto A e B, eo período é relativamente curto, você é provável em uma tendência. O que Poulus fez foi observar que a razão entre a faixa de preços de hoje e a faixa de preços nos últimos n dias deve ser a raiz quadrada de n. Em seguida, ele usa as fórmulas acima como uma medida de correlação. Se a primeira ou segunda fórmula é maior do que um, então você é provável em uma tendência. Agora cabe a você para encontrar um valor de n que irá funcionar como um sistema comercial. Observei que a primeira das fórmulas de Pouloss, que deve dar uma medida de tendência de alta, de fato ficou acima de 1,0 quando QQQ estava em uma forte tendência de alta ea segunda de fórmulas de Poulos, uma medida de tendência de baixa, foi para zero (Figura 2) . À medida que eu digitalizava toda a história eu podia ver que não era sempre necessário ter o RWI 1.0 e às vezes eu queria que as versões alta e baixa do RWI (RWIH e RWIL, respectivamente) tivessem alguma separação, porque um movimento lateral do mercado poderia trazer cerca de dois Quase iguais de RWI, e para gerar sinais de negociação de tendências que eu queria que RWIH ou RWIL dominassem. Figura 2: Preço QQQ diário e Volume (gráfico inferior) e RWI (gráfico superior). RWI tem dois componentes: uma medida de hoje alta com baixos anteriores (tendência de alta e visto como uma linha vermelha sólida no gráfico de topo) e uma medida de hoje baixo com altos anteriores (tendência de baixa e visto como uma linha tracejada vermelha). Em uma forte tendência de alta a linha vermelha sólida se move acima de 1,0, enquanto a tendência de queda da linha vermelha tracejada vai para zero. Em uma forte tendência de baixa a linha tracejada se move acima de 1,0, enquanto a linha contínua vai para zero. Eu agora construí um sistema comercial e otimizado tudo. Espero que eu iria encontrar que o desempenho da equidade foi intolerante de algumas das variáveis ​​de forma otimização wouldnt apenas ser um ajuste de curva. Quando eu vi pela primeira vez o que RWIH e RWIL fez de 1999 a abril de 2001, fiquei impressionado. Eu olhei para as entradas e saídas longas (Figura 3: sinais vermelhos de saída) e eu gostei do que tinha acontecido. Agora eu olhei para os valores que foram escolhidos para RWIH e RWIL. Quando você usa RWIH e RWIL você insere dois valores para cada um. O primeiro número é o número mínimo de períodos eo segundo é o máximo (RWIH (min, max), RWIL (min, max)). O sistema foi otimizado em 2 e 38. O que isso significou Figura 3: QQQ Preço Diário e Volume com Equity Performance. O par inferior das cartas são os resultados da otimização de RWIH e RWIL em um sistema negociando eo par superior os resultados de optimizing os períodos para um sistema de troca crossover de média móvel. Ambos os sistemas de negociação começaram com 1.000 ações. O RWIH otimizado e RWIL fez melhor do que o crossover de média móvel otimizada, exceto para o período de abril de 2001 até o presente. A implementação por Metastock significa que o valor máximo do índice encontrado olhando para períodos de dois dias, até 38 dias atrás, é o valor retornado para hoje. Isso significa que as tendências muito curtas, bem como aqueles que remontam 38 dias, geram o índice de hoje. Eu estava esperando que eu não iria ver esse tipo de propagação. Também incômodo foi que eu tinha mais comércios perdedores do que ganhar. Analisando os negócios em mais detalhe mostrou o lucro derivado da otimização veio de ficar em uma posição, longa ou curta, para vários bares. O dinheiro não foi feito quando o preço estava indo lateralmente. É evidente que o desempenho da equidade tomou uma volta para o mais mau após 4/17/2001. Por que então eu testei a partir de 17/04/2001 até o presente, e descobriu que o sistema gostava de 10 e 48 para os insumos mínimo e máximo para RWIH e RWIL, em comparação com dois e 38 para uma otimização de 1999 e em diante. Negociação de 17/04/2001 até o presente, utilizando 10 e 48 para RWI mínimo e máximo, fez 126,54 anualmente, em comparação com -15,89 para comprar e manter. Apenas três operações foram feitas, e as três estavam corretas, em comparação com 16 operações para o mesmo período de tempo (17/04/2001 e em diante) como resultado da otimização a partir de 1999 e em diante. Era como se houvesse dois mercados diferentes. Voltei ao artigo de Poulus e uma observação no final de seu artigo agora fazia muito mais sentido. Poulus decidiu ver quantos dias você teve que olhar para trás para o maior RWI. O que ele encontrou foi uma quebra distinta no número de dias, Assim, os mercados, para uma aproximação muito boa, pode ser pensado como exibindo duas personalidades distintas. A linha divisória entre o comportamento a curto ea longo prazo situa-se entre sete e oito dias. Se você otimizar o composto Nasdaq você pode voltar muitos anos e eu voltei a 1994. Ele mostrou que para a tendência de subida gradual do composto Nasdaq antes do forte movimento para cima em 1999 usando RWI com dois e 38 fez pouco dinheiro. O mercado tem um comportamento a longo prazo e de curto prazo, e esse comportamento influencia o quão bem você pode negociar gama (high-low). Existe um indicador de mercado que diz que chapéu que o mercado está vestindo atualmente Ou seja, é o mercado em seu comportamento a longo prazo ou curto prazo Eu tentei McClellan sem sucesso, bem como um número de combinações de ROC (taxa de mudança), Usando preço, triângulo preço e ATR sem resposta clara. Então, eu voltei a novos altos e baixos rácio. Minha intenção era filtrar entrada, longa e curta, e deixar a saída ainda ocorrer como antes. Parece haver alguma robustez nessa abordagem, pois a pior perda foi zero quando aplicada ao QQQ para todas as combinações das variáveis ​​otimizadas. Ou seja, eu assisto o pior ganho e perda como as combinações são tentadas. Quando eu vejo um monte de perdas negativas eu sou suspeito a abordagem não é robusto. Como eu assisti esse sistema, todos os números foram positivos, exceto para alguns casos que desceram para zero. Mas isso não é uma bala de prata, pois há períodos breves, quando a equidade diminui e você precisa deixar o sistema compensar a perda. Os gráficos finais são para o Nasdaq para que você possa ver o desempenho do capital parecia antes de 1999 e depois de 2000. Mostrado dois conjuntos de valores para as variáveis ​​de otimização opt1 através de opt8. Os dois gráficos mais baixos são o melhor desempenho em ações e os dois melhores gráficos são o terceiro melhor. Figura 4: Composto Nasdaq Diário Com Desempenho Equity. Os dois primeiros gráficos usam o terceiro melhor desempenho das variáveis ​​de otimização opt1 a opt8 e são mostrados em azul. Os dois gráficos mais baixos melhor desempenho. Quando você compara a ação comercial entre esses gráficos e os da Figura 3, fica claro que o uso de novas taxas de altas e baixas reduziu as entradas longas e curtas, que é a intenção de usá-las. O sistema de negociação que eu usei para Metastock está abaixo. Mas eu não acho que é tão importante quanto a observação sobre o comportamento do mercado. Eu sei que este mercado tem sido difícil de comércio - outros me disseram e eu sei pessoalmente. O que eu sugiro é o mais importante é que o mercado em relação ao comportamento de gama, alta-baixa, tem dois lados: curto e longo prazo. (Nh / (nhnl), opt8, S) Mov (nh / (nhnl), opt9, S) E RWIH (opt1, opt2) opt5 E RWIH (opt1, opt2) (Opt1, opt2) opt4 E RWIL (opt1, opt2) opt4 Saída curta: RWIL (opt1, opt2) Dennis D. Peterson Índice de mercado de negociação em uma base diária.